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上海期貨開戶

場外期權為焦化企業保“價”護航

2018-02-14| 關鍵詞: 場外期權| 查看: 784

1月25日,由期貨投教網和證券聯合申請的大連商品交易所焦煤“場外期權”試點項目順利結束,該項目得到了大連商品交易所的大力支持,參與該試點的山東臨沂某大型焦化企業獲得90.56萬元期權賠付,企業共支付39.62萬元權利金,期權凈收益50.94元,投資回報率128.6%。

該焦化廠年焦煤采購量約為190萬噸,面臨焦煤價格上漲帶來的成本上升風險,加上焦煤價格近幾年的劇烈波動,企業潛在的經營風險加大,企業在得知大商所針對實體企業開展“場外期權”試點項目后,與期貨投教網和證券積極申請試點資格,并在期貨投教網的悉心指導下,認真學習期權知識和交易流程。
2017年10月25日,試點項目正式啟動,企業購買的虛值牛市價差期權,保價區間為(102%,110%),期權執行價1155元/噸,掛鉤焦煤1805合約,數量10000噸,期限3個月,權利金3.5%,折合39.62萬元。試點期間,焦煤期貨價格劇烈波動,最低跌至1092元/噸,最高漲至1436元/噸,波幅達31.5%,通過場外期權進行買入套保,企業不僅可以從容面對劇烈波動的價格,而且節省了大量現金流,僅需支付3.5%的權利金,并且最大虧損也可提前預知,就是虧損權利金,若期現同步大幅下跌,企業損失了權利金卻能獲得現貨低價采購的收益,充分體現了期權鎖風險不鎖利潤的優勢。

成功參與試點后,企業不僅全流程體驗了場外期權套保,而且在與的合作過程中,期貨投教網通過現場和遠程輔導的方式對企業進行期權基礎知識、場外期權套保模式與策略、交易流程等方面的培訓,使得企業在較短的時間內基本掌握交易原理,并且對期權定價與贖回原理也有了基本認識,下一步,企業表示將繼續深入學習利用場外期權這一新型套期保值工具,為企業的穩健經營保“價”護航。

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